System and method for a risk check

Details System and method for a risk check System and method for a risk check

G - Physics

06

Q

G06Q 40/04 (2012.01)

Patent

CA 2753669

Systems and methods are described for a risk check. Risk check allows a trading strategy to proceed based on whether the order quantity for each leg of the trading strategy satisfies a certain condition When a trading strategy is initiated, the quantity for each of the orders to be submitted on behalf of the trading strategy is compared to a corresponding risk value If the order quantity for each of the orders is less than the corresponding risk value, then the trading strategy can proceed and the initial order can be sent on to the exchange If the order quantity for any of the orders exceeds the risk value, then the initial order is not sent to the electronic exchange. Additionally, quantity associated with the strategy is reserved for execution of the trading strategy The reserve can be drawn from the trading strategy until the quantity is depleted

L'invention porte sur des systèmes et des procédés de gestion des risques. Une gestion des risques permet à une stratégie de négociation de se dérouler selon que la quantité d'ordres pour chaque branche de la stratégie de négociation satisfait ou non une certaine condition. Lorsqu'une stratégie de négociation est lancée, la quantité pour chacun des ordres devant être soumis pour le compte de la stratégie de négociation est comparée à une valeur de risque correspondante. Si la quantité d'ordres pour chacun des ordres est inférieure à la valeur de risque correspondante, alors la stratégie de négociation peut se poursuivre et l'ordre initial peut être envoyé à la bourse. Si la quantité d'ordres pour l'un quelconque des ordres dépasse la valeur de risque, alors l'ordre initial n'est pas envoyé à la bourse électronique. De plus, une quantité associée à la stratégie est réservée pour l'exécution de la stratégie de négociation. La réserve peut être tirée de la stratégie de négociation jusqu'à ce que la quantité soit épuisée.

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