Method and system for asset allocation

Details Method and system for asset allocation Method and system for asset allocation

G - Physics

06

Q

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2538815

A method and system of matching an investor's objectives for portfolio investment return and risk with an assessment of a range of expected returns and risks that are likely to be generated by investment portfolios consisting at least in part of alternative asset classes that involves, for example, selecting available historical data for a plurality of alternative asset classes, unsmoothing the historical data based at least in part on historical data for traditional asset classes related to the respective alternative asset classes, and correcting the historical data for the alternative asset classes for an impact of survivorship and selection biases. A forecast of an expected return and risk is computed for each of the alternative asset classes, based at least in part on the unsmoothed and corrected historical data for the alternative asset classes, and at least one of the alternative asset classes that has an expected return and risk that corresponds substantially to the investor's objectives for portfolio investment return and risk is identified for inclusion in the investment portfolio.

L'invention concerne un procédé et un système permettant de répondre aux objectifs d'un investisseur liés aux rendements et aux risques des placements de portefeuilles par l'évaluation d'une gamme de rendements et de risques susceptibles d'être générés par des portefeuilles d'investissement consistant au moins en partie en classes d'actifs différentes. Ce procédé consiste, par exemple, à sélectionner des données historiques disponibles pour une pluralité de classes d'actifs différentes, à ne pas lisser les données historiques fondées en partie sur des données historiques pour des classes d'actifs traditionnelles relatives aux classes d'actifs différentes respectives, et à corriger les données historiques des classes d'articles différentes en vue d'un impact des écarts de survie et de sélection de distorsions. Une prévision de rendements et de risques prévus est effectuée pour chacune des classes d'actifs différentes, en fonction au moins en partie des données historiques corrigées et non lissées des classes d'actifs différentes, et au moins une des classes d'actifs différentes qui possède un rendement et un risque prévus correspondant sensiblement aux objectifs de l'investisseur liés aux rendements et aux risques de placements de portefeuille est identifiée afin d'être incluse dans le portefeuille de placements.

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