Method and system of pricing financial instruments

Details Method and system of pricing financial instruments Method and system of pricing financial instruments

G - Physics

06

Q

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2604462

Some demonstrative embodiments of the invention include a method and/or system of pricing a financial instrument. The method may include receiving trade information of a plurality of traded financial instruments, the trade information including trade information related to a plurality of market prices corresponding to the plurality of traded financial instruments; determining at least one set of market parameter values based on a predefined criterion that relates to a plurality of sets of one or more of the plurality of market prices and to a plurality of sets of one or more model prices that are calculated for the at least one set of market parameter values by a pricing model using the trade information; and estimating a price of the financial instrument using the pricing model based on the at least one set of market parameter values.

Certains modes de réalisation représentatifs de l'invention concernent un procédé et/ou un système destinés à établir le prix d'un instrument financier. Le procédé peut consister à recevoir des informations commerciales d'une pluralité d'instruments financiers échangeables, ces informations commerciales incluant des informations commerciales associées à une pluralité de prix du marché correspondant à la pluralité d'instruments financiers échangeables, à déterminer au moins un ensemble de valeurs de paramètres de marché sur la base d'un critère prédéfini se rapportant à une pluralité d'ensembles de l'un ou de plusieurs de ces prix du marché et à une pluralité d'ensembles d'un ou de plusieurs prix de modèle calculés pour au moins un ensemble de valeurs de paramètres de marché au moyen d'un modèle d'établissement de prix à l'aide des informations commerciales, et à estimer un prix de l'instrument financier au moyen du modèle d'établissement de prix sur la base dudit ensemble de valeurs de paramètres de marché.

Affiliated with

Also associated with

Rating

Method and system of pricing financial instruments does not yet have a rating. At this time, there are no reviews or comments for this patent.

If you have personal experience with Method and system of pricing financial instruments, we encourage you to share that experience with our LandOfFree.com community. Your opinion is very important and Method and system of pricing financial instruments will most certainly appreciate the feedback.

Rate now

Comments { 0 }

Profile ID: LFCA-PAI-O-1816281