Present valuation of emission credit and allowance futures

Details Present valuation of emission credit and allowance futures Present valuation of emission credit and allowance futures

G - Physics

06

Q

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2641627

The present invention is directed to a computer-operated method for determining the present value of a futures contract for a commodity. The method includes selecting an expiration date for the futures contract, calculating a customized interest rate factor based on interest rates surveyed from a plurality of lending institutions, and applying the customized interest rate factor to the futures contract price to determine the present value.

La présente invention concerne un procédé exécuté par ordinateur permettant de déterminer la valeur actualisée d'un contrat à terme pour une marchandise. Ce procédé consiste à sélectionner une date d'expiration pour le contrat à terme, à calculer un facteur de taux d'intérêt personnalisé sur la base de taux d'intérêt relevés auprès d'une pluralité d'établissements de crédit et à appliquer le facteur de taux d'intérêt personnalisé au prix du contrat à terme pour déterminer la valeur actualisée.

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