G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/06 (2012.01)
Patent
CA 2706962
A method for generating and maintaining a benchmark using a long/short investment strategy may involve generating a benchmark by selecting a group of secunties from a broad-base index, evaluating the secunties included in a benchmark, and monthly rebalancing the benchmark using a long/short investment strategy.The method may also include determining the value of the index and publishing the value of the index as a benchmark for long/short investment (10) portfolios. The value of the index may be determined periodically, daily, dynamically, or every 15 seconds. The secutties included in the broad-base index may form a universe of eligible secuttties and be ranked monthly. Also, a method for generating and managing a passive long/short investment portfolio that closely correlates with a passive long/short benchmark, and using a passive long/short benchmark to rebalance a portfolio.
Un procédé de génération et de maintien d'un repère en utilisant une stratégie d'investissement à court/long terme peut comprendre les étapes consistant à générer un repère en sélectionnant un groupe de titres de placement à partir d'un indice à large base, évaluer les titres de placement intégrés dans un repère et, tous les mois, rééquilibrer le repère en utilisant une stratégie d'investissement à court/long terme. Le procédé peut également comprendre les étapes consistant à déterminer la valeur de l'indice et à publier la valeur de l'indice à titre de repère pour des portefeuilles (10) d'investissement à court/long terme. La valeur de l'indice peut être déterminée périodiquement, quotidiennement, dynamiquement ou toutes les 15 secondes. Les titres de placement intégrés dans l'indice à large base peuvent former un ensemble de titres de placement éligibles et être classés tous les mois. La présente invention concerne en outre un procédé de génération et de gestion de portefeuille d'investissement à court/long terme passif qui est en étroite corrélation avec un repère à court/long terme passif, et utilisant un repère à court/long terme passif pour rééquilibrer un portefeuille.
Lo Andrew W.
Patel Pankaj N.
Credit Suisse Securities (usa) Llc
Lo Andrew W.
Mccarthy Tetrault Llp
Patel Pankaj N.
LandOfFree
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