G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2521927
A factor risk model based method for generating risk forecasts. In one embodiment, the method includes: selecting a set of securities; selecting a set of risk factors; determining the risk factor returns; constructing a risk factor covariance matrix; constructing an idiosyncratic variance matrix; determining, for each risk factor, a factor loading coefficient for each selected security; projecting the risk factor covariance matrix into a future forecast; and projecting the idiosyncratic variance matrix into a future forecast. The factor loading coefficients, the future forecast of the risk factor covariance matrix, and the future forecast of the idiosyncratic variance matrix can be used to determine a forecast of the variance-covariance matrix for the selected securities. In some embodiments, the step of estimating factor loadings includes performing a time series regression to obtain the sensitivity of each stocks' return to variations in the factor's return.
L'invention concerne un procédé à base de modèle de facteurs de risque pour la prévision de risque. Selon une variante, le procédé comprend les étapes suivantes : sélection de série de valeurs mobilières, sélection de série de facteurs de risque, détermination de résultats de facteurs de risque, élaboration d'une matrice de covariance de facteur de risque, élaboration, pour chaque facteur de risque, d'un coefficient de charge de facteur pour chaque valeur mobilière sélectionnée, projection de la matrice dans une prévision, et projection de la matrice de variance idiosyncratique dans une prévision. Les coefficients de charge de facteur, la prévision et la matrice de covariance de facteur de risque, ainsi que la prévision future et la matrice de variance idiosyncratique peuvent servir à établir une prévision de la matrice de variance-covariance pour les valeurs mobilières sélectionnées. Selon certaines variantes, l'estimation des charges de facteur consiste à effectuer une régression de série temporelle pour déterminer la sensibilité de chaque rendement de valeur mobilière aux variations des résultats de facteur de risque.
Asriev Artem V.
Domowitz Ian
Gosier Kenneth E.
Kartinen Scott J.
Madhavan Ananth
Itg Software Solutions Inc.
Osler Hoskin & Harcourt Llp
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1889344