Controlling implied markets during a stop loss trigger

Details Controlling implied markets during a stop loss trigger Controlling implied markets during a stop loss trigger

G - Physics

06

Q

G06Q 40/04 (2012.01)

Patent

CA 2699553

A system mitigates the effects of a market spike caused by the triggering and the election of a conditional order in an automated matching system. Conditional orders submitted to a trading engine are evaluated to compare a price of an order to a predetermined price range. Matching of the orders may be delayed when the price of the orders lies outside of the predetermined price range. An opening price to be used by the trading engine is derived and a time interval is used to delay a matching of the orders until the opening price is within a predetermined price range up to a maximum delay time set by a control center. Implied spreads are also removed until other instruments within a trading unit are verified open.

L'invention porte sur un système visant à atténuer les effets d'une hausse de marchés provoqués par le déclenchement et le choix d'un ordre conditionnel dans un système de mise en correspondance automatisé. Des ordres conditionnels soumis à un moteur de transactions sont évalués pour comparer un prix d'un ordre à une plage de prix prédéterminée. La mise en correspondance des ordres peut être retardée lorsque le prix des ordres se trouve en dehors de la plage de prix prédéterminée. Un prix d'ouverture devant être utilisé par le moteur de transactions est déduit et un intervalle de temps est utilisé pour retarder une mise en correspondance des ordres jusqu'à ce que le prix d'ouverture soit dans la plage de prix prédéterminée, jusqu'à un temps d'attente maximum fixé par un centre de commande. Des écarts implicites sont aussi éliminés jusqu'à ce que d'autres instruments dans l'unité de transactions soient vérifiés comme étant ouverts.

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