Determination of implied orders in a trade matching system

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G - Physics

06

Q

G06Q 40/04 (2012.01)

Patent

CA 2749087

A computer implemented method for determining implied orders in an electronic trading system is provided. The method comprises receiving a first set of one or more real orders, wherein the orders are not tradable against each other. One or more implied orders are identified within the first set of real orders. Market data corresponding to the implied orders can also be identified. At least one additional order is received and the tradability of the additional order is determined against the real or implied orders within the first set of real orders. A resting set of orders is determined from those real and implied orders within the first set of orders not affected by the tradability of the additional order. Implied orders are determined from within the set of resting orders.

L'invention porte sur un procédé mis en uvre par ordinateur pour déterminer des ordres implicites dans un système de négociation électronique. Le procédé comprend la réception d'un premier ensemble d'un ou plusieurs ordres réels, les ordres n'étant pas négociables entre eux. Un ou plusieurs ordres implicites sont identifiés à l'intérieur du premier ensemble d'ordres réels. Des données de marché correspondant aux ordres implicites peuvent également être identifiées. Au moins un ordre supplémentaire est reçu, et le caractère négociable de l'ordre supplémentaire est déterminé par rapport aux ordres réels ou implicites à l'intérieur du premier ensemble d'ordres réels. Un ensemble restant d'ordres est déterminé à partir des ordres réels et implicites, à l'intérieur du premier ensemble d'ordres qui ne sont pas affectés par le caractère négociable de l'ordre supplémentaire. Des ordres implicites sont déterminés à partir de l'ensemble d'ordres restants.

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