Eigenvalue decomposition and singular value decomposition of...

G - Physics – 06 – F

Patent

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G06F 17/16 (2006.01)

Patent

CA 2588176

Techniques for decomposing matrices using Jacobi rotation are described. Multiple iterations of Jacobi rotation are performed on a first matrix of complex values with multiple Jacobi rotation matrices of complex values to zero out the off-diagonal elements in the first matrix. For each iteration, a submatrix may be formed based on the first matrix and decomposed to obtain eigenvectors for the submatrix, and a Jacobi rotation matrix may be formed with the eigenvectors and used to update the first matrix. A second matrix of complex values, which contains orthogonal vectors, is derived based on the Jacobi rotation matrices. For eigenvalue decomposition, a third matrix of eigenvalues may be derived based on the Jacobi rotation matrices. For singular value decomposition, a fourth matrix with left singular vectors and a matrix of singular values may be derived based on the Jacobi rotation matrices.

L'invention concerne des techniques pour décomposer des matrices au moyen de la rotation de Jacobi. Plusieurs itérations de la rotation de Jacobi sont effectuées sur une première matrice de valeurs complexes avec plusieurs matrices de valeurs complexes à rotation de Jacobi, pour mettre à zéro les éléments hors diagonale dans la première matrice. Pour chaque itération, une sous-matrice peut être formée en fonction de ladite première matrice, et décomposées pour obtenir des vecteurs propres pour la sous-matrice, et une matrice à rotation de Jacobi peut être formée au moyen des vecteurs propres et utilisée pour mettre à jour la première matrice. Une deuxième matrice de valeurs complexes comportant des vecteurs orthogonaux est dérivée des matrices à rotation de Jacobi. Pour une décomposition de valeurs propres, une troisième matrice de valeurs propres peut être dérivée des matrices à rotation de Jacobi. Pour une décomposition de valeurs singulières, une quatrième matrice comportant des vecteurs singuliers de gauche et une matrice de valeurs singulières peuvent être dérivées des matrices à rotation de Jacobi.

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