Evaluation and adjustment of settlement value curves

Details Evaluation and adjustment of settlement value curves Evaluation and adjustment of settlement value curves

G - Physics

06

Q

G06Q 40/04 (2012.01)

Patent

CA 2745814

Disclosed is a method that is useful in connection with providing discount factors for an exchange-traded mark-to-market derivative product that has a variable tick rate, such as an interest rate swap product. In some embodiments, the method includes providing a series of consecutive settlement values, which collectively represent a settlement value curve for the derivative product. The curve is evaluated by determining, for each consecutive pair of settlement values, whether the difference between the first settlement value in the pair and the second settlement value in the pair exceeds a threshold. The threshold represents the value at which a discount factor derived from said pair of settlement values, in conjunction with other parameters, would be negative. In other embodiments the disclosed invention encompasses an apparatus and a computer-readable medium.

L'invention porte sur un procédé qui est utile en liaison avec la fourniture de facteurs de réduction pour un produit dérivé à évaluation au prix de marché négociable en bourse qui a un taux de fluctuation variable, tel qu'un produit de contrat d'échange de taux d'intérêt. Dans certains modes de réalisation, le procédé comprend la fourniture d'une série de valeurs liquidatives consécutives, qui représentent collectivement une courbe de valeur liquidative pour le produit dérivé. La courbe est évaluée par la détermination, pour chaque paire consécutive de valeurs liquidatives, du dépassement ou non d'un seuil par la différence entre la première valeur liquidative dans la paire et la seconde valeur liquidative dans la paire. Le seuil représente la valeur à laquelle un facteur de réduction issu de ladite paire de valeurs liquidatives, conjointement avec d'autres paramètres, serait négatif. Dans d'autres modes de réalisation, l'invention décrite englobe un appareil et un support apte à être lu par ordinateur.

Affiliated with

Also associated with

Rating

Evaluation and adjustment of settlement value curves does not yet have a rating. At this time, there are no reviews or comments for this patent.

If you have personal experience with Evaluation and adjustment of settlement value curves, we encourage you to share that experience with our LandOfFree.com community. Your opinion is very important and Evaluation and adjustment of settlement value curves will most certainly appreciate the feedback.

Rate now

Comments { 0 }

Profile ID: LFCA-PAI-O-1519421