Financial advisory system

Details Financial advisory system Financial advisory system

G - Physics

06

Q

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2312726

A financial advisory system is provided. According to one aspect of the present invention, return scenarios for optimized portfolio allocations are simulated interactively to facilitate financial product selection. Return scenarios for each asset class of a plurality of asset classes are generated based upon estimated future scenarios of one or more economic factors. A mapping from each financial product of an available set of financial products onto one or more asset classes of the plurality of asset classes is created by determining exposures of the available set of financial products to each asset class of the plurality of asset classes. In this way, the expected returns and correlations of a plurality of financial products are generated and used to produce optimized portfolios of financial products. Return scenarios are simulated for one or more portfolios including combinations of financial products from the available set of financial products based upon the mapping.

L'invention concerne un système de consultation financière. Selon une variante, les scénarios de rendement pour l'affectation de portefeuilles améliorés sont simulés de manière interactive afin de faciliter une sélection d'un produit financier. Les scénarios de rendement pour chaque catégorie d'actifs sont générés en fonction de scénarios futurs évalués d'un ou plusieurs facteur(s) économique(s). On établit des correspondances en s'inspirant de chaque produit financier compris dans un ensemble disponible de produits financiers pour une ou plusieurs catégorie(s) d'actif(s) choisie parmi les catégories d'actifs et en déterminant les risques de l'ensemble disponible de produits financier pour chaque catégorie d'actifs parmi les catégories d'actifs. Ainsi, le rendement et les corrélations que l'on attend d'une pluralité de produits financiers sont générés et utilisés pour produire des portefeuilles améliorés de produits financiers. Les scénarios de rendement sont simulés pour un ou plusieurs portefeuille(s), y compris les combinaisons de produits financiers tirés de l'ensemble disponible de produits financiers en fonction de la mise en correspondance.

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