G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/06 (2012.01)
Patent
CA 2689089
The present invention provides methods and systems for managing short-term risk to a portfolio of securities holdings while executing an outstanding trade list. The methods and systems may include steps of determining covariances between securities in the outstanding trade list and securities in the portfolio of holdings; receiving a risk variable, at least one constraint on the execution of a trade, and a proposed quantity representing a portion of said outstanding trade list desired to be executed at a particular time; and determining an immediately executable trade list based at least in part on the covariances and risk variable. The executable trade list must satisfy all of the trade constraints and also must be substantially equal to or less then the proposed quantity.
La présente invention concerne des procédés et des systèmes pour gérer un risque à court terme pour un portefeuille de titres détenus tout en exécutant une liste de transactions en suspens. Les procédés et systèmes peuvent comprendre des étapes consistant à déterminer des covariances entre des titres dans la liste de transactions en suspens et des titres dans le portefeuille de titres détenus ; recevoir une variable de risque, au moins une contrainte sur l'exécution d'une transaction et une quantité proposée représentant une partie de ladite liste de transactions en suspens devant être exécutée à un moment particulier ; et déterminer une liste de transactions exécutables immédiatement basée au moins en partie sur les covariances et la variable de risque. La liste de transactions exécutables doit satisfaire toutes les contraintes de transaction et doit également être substantiellement égale ou inférieure à la quantité proposée.
Domowitz Ian
Krowas John
Itg Software Solutions Inc.
Osler Hoskin & Harcourt Llp
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1855544