Margin offsets across portfolios

Details Margin offsets across portfolios Margin offsets across portfolios

G - Physics

06

Q

G06Q 40/06 (2012.01)

Patent

CA 2707440

A method for managing a risk associated with a plurality portfolios wherein each of the plurality of portfolios includes a plurality of positions representative of products traded on an exchange is disclosed. The method includes determining a risk assessment for each of a plurality of portfolios, calculating a margin offset associated with each of the plurality of portfolios, adjusting the risk assessments associated with each of the plurality of portfolios as a function of the margin offset, determining a portfolio risk assessment for the plurality of portfolios, and calculating a margin requirements for the plurality of portfolios, wherein the margin requirement calculated as a function of the portfolio risk assessment.

La présente invention concerne un procédé de gestion de risques associés à une pluralité de portefeuilles selon lequel chacun de la pluralité de portefeuilles comprennent une pluralité de positions représentant des produits titrisés sur une bourse. Le procédé comprend la détermination d'une évaluation de risques pour chacun de la pluralité de portefeuilles, le calcul de la compensation de marges associés à chacun de la pluralité de portefeuilles, l'ajustement des évaluations de risques associées à chacun de la pluralité de portefeuilles en fonction de la compensation de marges, la détermination d'une évaluation de risques d'un portefeuille pour la pluralité de portefeuilles, et le calcul d'exigences de marges pour la pluralité de portefeuilles, l'exigence de marge étant calculée en fonction de l'évaluation de risques de portefeuille.

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