Method and system for multiple portfolio optimization

Details Method and system for multiple portfolio optimization Method and system for multiple portfolio optimization

G - Physics

06

Q

G06Q 40/06 (2012.01)

Patent

CA 2682850

Methods and systems for optimizing a plurality of portfolios, each portfolio including one or more shares of one or more tradable assets, and may include the steps of: receiving asset data associated with said plurality of said portfolios; receiving optimization constraints including at least one global constraint defining a constraint to be applied across an aggregate of the plurality of portfolios; receiving one or more objectives to be applied to individual portfolios during optimization; aggregating the optimized portfolio data to create aggregate optimized asset data; determining if the aggregate optimized asset data satisfies the global constraint; and only if said at least one global constraint is satisfied, outputting said optimized asset data.

L'invention concerne des procédés et des systèmes pour optimiser une pluralité de portefeuilles, chaque portefeuille comprenant une ou plusieurs parts d'un ou plusieurs actifs négociables, et peut comprendre les étapes consistant à recevoir des données d'actifs associées à ladite pluralité desdits portefeuilles, recevoir des contraintes d'optimisation comprenant au moins une contrainte globale, définir une contrainte devant être appliquée à travers un agrégat de la pluralité de portefeuilles ; recevoir un ou plusieurs objectifs devant être appliqués à des portefeuilles individuels pendant l'optimisation ; agréger les données de portefeuille optimisées pour créer des données d'actifs optimisées agrégées ; déterminer si les données d'actifs optimisées agrégées satisfont la contrainte globale ; et, uniquement si ladite au moins une contrainte globale est satisfaite, fournir en sortie lesdites données d'actifs optimisées.

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