Method and system for pricing financial derivatives

Details Method and system for pricing financial derivatives Method and system for pricing financial derivatives

G - Physics

06

Q

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2463608

A method for providing a bid price and/or an offer price of an option relating to an underlying asset, the method including the steps of receiving first input data corresponding to a plurality of parameters defining the option, receiving second input data corresponding to a plurality of current market conditions relating to the underlying value, computing a corrected theoretical value (CTV) of the option based on the first and second input data, computing a bid/offer spread of the option based on the first and input data, computing a bid price and/or an offer price of the option based on the corrected TV and the bid/offer spread, and providing an output corresponding to the bid price and/or the offer price of said option.

L'invention concerne un procédé permettant d'obtenir un cours acheteur et/ou un cours vendeur d'une option associée à un actif sous-jacent. Le procédé décrit dans cette invention comprend les étapes consistant à recevoir des premières données d'entrée correspondant à une pluralité de paramètres définissant une option (110); à recevoir des secondes données d'entrée correspondant à une pluralité de conditions de marchés en cours associées à la valeur sous-jacente; à calculer une valeur théorique corrigée (CTV) de l'option en fonction des premières et des secondes données d'entrée (112); à calculer un écart entre cours acheteur et cours vendeur de l'option en fonction des premières et secondes données d'entrée (116); à calculer un cours acheteur et/ou un cours vendeur de l'option en fonction de la valeur théorique corrigée et de l'écart entre cours acheteur et cours vendeur (118); puis, à obtenir une sortie correspondant au cours acheteur et/ou au cours vendeur de la ladite option.

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