G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2406418
A method for providing a bid price and/or an offer price of an option relating to an underlying asset, the method including the steps of receiving first input data corresponding to a plurality of parameters defining the option, receiving second input data corresponding to a plurality of current market conditions relating to the underlying value, computing a corrected theoretical value of the option based on the first and second input data (110), computing a bid/offer spread of the option based on the first and input data (116), computing a bid price and/or an offer price of the option based on the corrected theoretical value and the bid/offer spread (118), and providing an output corresponding to the bid price and/or the offer price of the option.
La présente invention concerne permettant de donner un cours acheteur et/ou cours vendeur pour une option se rapportant à un actif considéré. Ce procédé comporte plusieurs opérations. On commence par recevoir une première donnée d'entrée correspondant à une pluralité de paramètres définissant l'option, puis on reçoit une deuxième donnée d'entrée correspondant à une pluralité de conditions courantes du marché se rapportant à l'actif de rattachement. On calcule ensuite une valeur théorique corrigée de l'option sur la base de la première et de la deuxième donnée d'entrée (110), puis on calcule un écart du cours acheteur/vendeur de l'option sur la base de la première donnée et de la donnée d'entrée (116). Il ne reste plus qu'à calculer un cours acheteur et/ou un cours vendeur de l'option sur la base de la valeur théorique corrigée et de l'écart du cours acheteur/vendeur (118), puis à fournir une sortie correspondant au cours acheteur/vendeur de l'option.
Robic
Superderivatives Inc.
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1544929