H - Electricity – 04 – L
Patent
H - Electricity
04
L
H04L 9/00 (2006.01)
Patent
CA 2632993
Tranches of a position in a financial instrument held by an entity are traded. A suitable tranche size to be traded in a financial market is determined. A trade size of a tranche to trade in the financial market is also determined. The trade size comprises a smaller of a size of the position and the suitable tranche size. An effect of executing a tranche of a size comprising the trade size on an absolute dollar value of risk associated with a portfolio of the entity is determined. The tranche is placed in the market for execution if the absolute dollar value of risk remains the same or is reduced by executing the tranche.
L'invention concerne la négociation de tranches d'une position détenue par une entité sur un instrument financier. Une taille de tranche appropriée à négocier sur un marché financier est déterminée. Un volume d'échange d'une tranche à négocier sur le marché financier est également déterminé. Le volume d'échange comprend une plus petite quantité parmi la taille de la position et la taille de tranche appropriée. On détermine un effet de l'exécution d'une tranche dont la taille comprend le volume d'échange sur une valeur absolue en dollars du risque associé à un portefeuille de l'entité. La tranche est placée sur le marché pour exécution si la valeur absolue en dollars du risque reste inchangée ou est réduite par l'exécution de la tranche.
Barclays Capital Inc.
Gowling Lafleur Henderson Llp
Lehman Brothers Inc.
LandOfFree
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