Method and system of pricing exotic options

Details Method and system of pricing exotic options Method and system of pricing exotic options

G - Physics

06

Q

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2572160

A system for calculating a market value of an exotic option comprises an input means (102) for receiving market and option contract input data (112); a means (104) for calculating a theoretical value of an exotic option from the input data; a means (104) for calculating a market supplement adjustment to the theoretical value as a function of the expected stopping time of the exotic option; a means (104) for applying the market supplement adjustment to the theoretical value to produce the market value; and an output means (106) for outputting the calculated market value. The system may also calculate bid and offer prices from the market value. A method of obtaining the market value of an exotic option and a method of obtaining bid and offer prices of an exotic option are also disclosed.

L'invention concerne un système permettant de calculer la valeur de marché d'une option exotique. Ce système comprend : un moyen d'entrée (102) destiné à recevoir des données d'entrée de contrat d'option et de marché (112) ; un moyen (104) permettant de calculer la valeur théorique d'une option exotique à partir des données d'entrée ; un moyen (104) permettant de calculer un ajustement de supplément marché par rapport à la valeur théorique en fonction de l'arrêt désiré de l'option exotique ; un moyen (104) permettant d'appliquer l'ajustement de supplément marché à la valeur théorique afin d'obtenir la valeur du marché ; et un moyen de sortie (106) destiné à émettre la valeur de marché calculée. Le système selon l'invention permet également de calculer les cours acheteur et vendeur à partir de la valeur du marché. L'invention concerne encore un procédé permettant d'obtenir la valeur de marché d'une option exotique, ainsi qu'un procédé permettant d'obtenir les cours acheteur et vendeur d'une option exotique.

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