Resource allocation techniques

Details Resource allocation techniques Resource allocation techniques

G - Physics

06

F

G06F 17/30 (2006.01) G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2394315

Resource allocation techniques for determining an allocation of investment funds among a set of at least two asset classes for a period of time which maximizes return on the investment funds over the period of time. In one aspect of the techniques, the return on the investment funds is determined using real options. In another aspect of the techniques, reliability of return is used to quantify the effects of the diversification resulting from the use of different classes of assets (203). The reliability of return is then used as a constraint on the maximization of the return. The reliability of return is determined (205) by establishing correlations between the asset classes with regard to risk, using the correlations with the standard deviations for the asset classes to determine covariances between the asset classes, and using the covariances to determine the standard deviation for the risk for the entire set. The standard deviation is then used together with the return to determine the reliability of the return (211).

La présente invention concerne des techniques d'affectation de ressources permettant de déterminer l'affectation de fonds d'investissement parmi un ensemble d'au moins deux catégories d'actifs pour une période donnée maximisant le rendement des fonds d'investissement sur cette période. Dans un des aspects de ces techniques, le rendement des fonds d'investissement est déterminé avec de vraies options. Dans un autre aspect de ces techniques, la fiabilité du rendement est utilisée pour quantifier les effets de la diversification résultant de l'utilisation de diverses catégories d'actifs. La fiabilité du rendement est ensuite utilisée comme contrainte de la maximisation du rendement. La fiabilité du rendement est déterminée par l'établissement de corrélations entre les catégories d'actifs par rapport au risque, en utilisant les corrélations avec les déviations standards pour les catégories d'actifs en vue de déterminer les covariances entre les catégories d'actifs, et en utilisant les covariances pour déterminer la déviation standard pour le risque de l'ensemble entier. La déviation standard est ensuite utilisée avec le rendement pour déterminer la fiabilité de ce dernier. Cette technique peut être utilisée avec n'importe quel type d'incertitude quantifiable et avec plusieurs incertitudes pour les catégories d'actifs.

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