Risk and reward assessment mechanism

Details Risk and reward assessment mechanism Risk and reward assessment mechanism

G - Physics

06

Q

G06Q 30/02 (2012.01)

Patent

CA 2697852

A data driven and forward looking risk and reward appetite methodology for consumer and small business is described. The methodology includes customer segmentation to create pools of homogeneous assets in terms of revenue and loss characteristics, forward looking simulation to forecast expected values and volatilities of revenue and loss, and risk and reward optimization of the portfolio. One methodology used for modeling revenue and loss is a generalized additive effect decomposition model to fit historical data. Based on the model, a segmentation procedure is performed, which allows for creation of groups of customers with similar revenue and loss characteristics. An estimation procedure for the model is developed and a simulation strategy to forecast and simulate revenue and loss volatility is developed. Efficient frontier curves of risk (e.g., return volatility) and reward (e.g., expected return) are created for the current portfolio under various economic scenarios.

L'invention concerne un procédé guidé par des données de prévision d'appétit de risques et de gains, destiné aux consommateurs et aux petites entreprises. Ledit procédé comprend une segmentation des consommateurs pour créer des ensembles de biens homogènes en termes de caractéristiques de revenus et de pertes; une simulation de prévision pour prévoir des valeurs attendues et la volatilité des revenus et des pertes; et l'optimisation des risques et des gains du portefeuille. Un procédé utilisé pour modéliser les revenus et les pertes comprend un modèle de décomposition d'effet de synergie généralisé adapté aux données historiques. Une procédure de segmentation est exécutée, basée sur le modèle, permettant la création de groupes de clients présentant des caractéristiques de revenus et de pertes semblables. Une procédure d'estimation est développée pour le modèle et une stratégie de simulation pour prévoir et simuler la volatilité des revenus et des pertes est mise au point. Des courbes de limite efficace de risque (par exemple volatilité du rendement) et de gain (par exemple rendement attendu) sont créées pour le portefeuille courant selon divers scénarios économiques.

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