G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2496442
A method of determining whether to allow a new trade of a contract in a system which determines the value of margin amounts (210) supporting trading and evaluates the total value at risk in a portfolio of traded contracts. The system compares (250) the value at risk in the portfolio to the value of margin amounts to calculate the excess available margin. After calculating the allowable notional trade volume, allowable notional trade quantity and the risk per unit of commodity for a new trade it determines whether the new trade has a value at risk which exceeds the excess available margin (270). It then approves or rejects the trade based upon a determination of whether the value at risk of the new trade exceeds the excess available margin. It also includes a second chance mechanism for rejected trades if the effect of the trade would be to increase the excess available margin of the portfolio (310).
L'invention concerne un procédé destiné à déterminer si une nouvelle opération contractuelle doit être autorisée dans un système qui détermine la valeur des marges (210) d'assistance à la négociation et qui évalue la valeur totale à risques dans le portefeuille de contrats négociés. Le système compare (250) la valeur à risques dans le portefeuille avec la valeur de marge en vue de calculer la marge disponible en excès. Après avoir calculé le volume théorique d'opération autorisée, une quantité d'opérations théoriques autorisées et le risque de commodité par unité pour une nouvelle opération, ce volume déterminant si la nouvelle opération possède une valeur à risques qui excède la marge disponible en excès (270). Cela permet d'approuver ou de rejeter ensuite l'opération basée sur une détermination précisant si la valeur à risques de la nouvelle opération excède ou non la marge disponible en excès. Cette invention concerne également un second mécanisme de chance destiné à des opérations rejetées si l'effet de la négociation serait d'augmenter la marge disponible en excès du portefeuille (310).
Perry Scott J.
Turbeville Wallace C.
Perry Scott J.
Robic
Turbeville Wallace C.
LandOfFree
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