G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 30/02 (2012.01) G06Q 40/04 (2012.01)
Patent
CA 2706332
Methods are provided to determine a settlement price for an over-the-counter exchange traded financial instrument. The method includes receiving swap curves from a plurality of market makers and identifying missing data points in the curves. A repair mode may be determined for curves identified as missing data. The curves may be repaired based on the determined repair mode. The selected curves including the repaired curves may be blended together to derive a final settlement prices for each of a plurality of standardized centrally cleared swaps. The financial instruments may include Euro denominated interest rate swaps, U.S. denominated interest rate swaps, or OIS interest rate swaps.
La présente invention concerne des procédés pour déterminer un prix de liquidation pour un instrument financier négocié hors cote sur des marchés organisés. Le procédé comprend les étapes consistant à recevoir des courbes d'échanges provenant d'une pluralité de teneurs de marché et à identifier des points de données incomplètes dans les courbes. Un mode de restauration peut être déterminé pour les courbes identifiées comme présentant des données incomplètes. Les courbes peuvent être restaurées sur la base du mode de restauration déterminé. Les courbes sélectionnées, y compris les courbes restaurées, peuvent être mélangées ensemble de façon à en déduire un prix de liquidation final pour chaque échange d'une pluralité d'échanges à compensation centralisée standardisés. Les instruments financiers peuvent comprendre des échanges de taux d'intérêt libellés en euros, des échanges de taux d'intérêt libellés en dollars U.S. ou des échanges de taux d'intérêt au jour le jour.
Fallon Kevin
Hadi Moody
Iyer Suneel
Patel Ketan
Rio Stephane
Chicago Mercantile Exchange Inc.
Smart & Biggar
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-2000860