System and method for efficiently using collateral for risk...

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G - Physics

06

Q

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2578151

A system and method for analyzing correlation (208) between the assets (210) given by the trader for collateral and that trader~s open positions is disclosed. Thus, if the collateral is correlated to the trader~s open positions, then some offset can be given. If there is no correlation than the collateral is valued in the conventional way. For example, if a trader provides t-bills as collateral for an account that has open positions (e.g. short futures) in T-bills, than that trader~s account can be credited with some offset (212) since the value of T-bills and T-bill futures are highly correlated.

L'invention concerne un système et un procédé d'analyse de la corrélation entre les biens donnés par un négociateur pour garantie et les positions ouvertes du négociateur. Ainsi, si la garantie est corrélée avec les positions ouvertes du négociateur, une compensation peut alors être donnée. S'il n'existe pas de corrélation, la valeur de la garantie est fixée de manière classique. Par exemple, si un négociateur fournit des bons du Trésor comme garantie pour un compte présentant des positions ouvertes (par exemple des contrats à court terme) en bons du Trésor, le compte du négociateur peut alors être crédité d'une certaine compensation puisque la valeur des bons du Trésor et des contrats en bons du Trésor sont significativement corrélés.

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