G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2578090
A risk management system and method is disclosed which utilizes a flexible and configurable set of spreading techniques which may be incorporated into existing risk management software to enhance functionality, flexibility and accuracy. In the disclosed embodiments, multiple different types of spreading are combined to allow for a more accurate assessment of risk. In one exemplary embodiment, a subset of the derivative products held by a futures trader are first analyzed by the scanning based spreading methodology. Typically, futures products in the same class of products (e.g. equity futures or agricultural futures) would be analyzed together by the scanning based spreading methodology. Then an average delta would be calculated for that subset. Using that delta, that subset would then be analyzed in relation to the remaining derivative products(not in the subset) using a delta based spreading methodology. The delta for the subset could be computed in a variety of ways including scaling the deltas for each product, tying the delta to a fixed time period or other methods.
L'invention concerne un système et un procédé de gestion du risque utilisant un ensemble flexible et configurable de techniques de déploiement pouvant être incorporées à des logiciels existants de gestion du risque afin d'améliorer la fonctionnalité, la flexibilité et la précision. Dans les modes de réalisation décrits, de multiples types différents de déploiement sont combinés pour permettre d'effectuer une évaluation plus précise d'un risque. Dans un mode de réalisation pris à titre d'exemple, un sous-ensemble des produits dérivés détenu par un négociateur de contrats à terme est premièrement analysé par la méthodologie de déploiement basée sur une analyse. Typiquement, les produits de contrats à terme se trouvant dans la même classe de produits (par exemple des contrats à terme standardisés d'actions ou des contrats à terme portant sur des denrées agricoles) sont analysés ensemble par la méthodologie de déploiement basée sur une analyse. Ensuite, un delta moyen doit être calculé pour le sous-ensemble. A l'aide de ce delta, le sous-ensemble doit être ensuite analysé par rapport aux produits dérivés restants (ne figurant pas dans le sous-ensemble) à l'aide d'une méthodologie de déploiement basée sur un delta. Le delta du sous-ensemble peut être calculé de diverses façons par une échelle des deltas pour chaque produit, reliant le delta à une période fixe ou à d'autres méthodes.
Glinberg Dmitriy
Gogol Edward
Michaels Dale A.
Yoo Tae S.
Cassan Maclean
Chicago Mercantile Exchange Inc.
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1982696