G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/06 (2012.01)
Patent
CA 2681767
A system, method and computer program product creates an index based on accounting based data, as well as a portfolio of financial objects based on the index where the portfolio is weighted according to accounting based data. A passive investment system may be based on indices created from various metrics. The indexes may be built with metrics other than market capitalization weighting, price weighting or equal weighting. Non-financial metrics may also be used to build indexes to create passive investment systems. Additionally, a combination of financial non-market capitalization metrics may be used along with non-financial metrics to create passive investment systems. Once the index is built, it may be used as a basis to purchase securities for a portfolio. Specifically excluded are widely-used capitalization-weighted indexes and price-weighted indexes, in which the price of a security contributes in a substantial way to the calculation of the weight of that security in the index or the portfolio, and equal weighting weighted indexes. Valuation indifferent indexes avoid overexposure to overvalued securities and underexposure to undervalued securities, as compared with conventional capitalization-weighted and price-weighted.
Un système, un procédé et un programme informatique créent un indice basé sur des données comptables, ainsi qu'un portefeuille d'objets financiers basés sur cet indice, ce portefeuille étant rectifié selon les données comptables. Un système d'investissement passif peut être basé sur des indices créés à partir de diverses métriques. Ces indices peuvent être définis au moyen de métriques différentes d'une rectification basée sur la capitalisation ou le prix, ou équivalente. Des métriques non financières peuvent également être utilisées pour définir des indices afin de créer des systèmes d'investissement passifs. En outre, une combinaison de métriques financières non basées sur une capitalisation sur le marché peut être utilisée avec des métriques non financières pour créer des systèmes d'investissement passifs. Une fois l'indice défini, il peut être utilisé comme base pour l'achat de titres pour un portefeuille. Sont exclus spécifiquement les indices rectifiés par capitalisation et rectifiés par les prix, largement utilisés, dans lesquels le prix d'un titre contribue de manière importante au calcul du poids de ce titre dans l'indice ou le portefeuille, et les indices rectifiés par un plein coefficient. Les indices indifférents à l'évaluation évitent une surexposition à des titres surévalués et une sous-exposition à des titres sous-évalués, par comparaison avec les indices traditionnels rectifiés par la capitalisation et rectifiés par le prix.
Arnott Robert D.
Wood Paul C.
Norton Rose Canada S.e.n.c.r.l.,s.r.l./llp
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LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1466123