G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2634097
A system, method and computer program product creates an index based on accounting based data, as well as a portfolio of financial objects based on the index where the portfolio is weighted according to accounting based data. A passive investment system may be based on indices created from various metrics. The indexes may be built with metrics other than market capitalization weighting, price weighting or equal weighting. Non-financial metrics may also be used to build indexes to create passive investment systems. Additionally, a combination of financial non-market capitalization metrics may be used along with non-financial metrics to create passive investment systems. Once the index is built, it may be used as a basis to purchase securities for a portfolio. Specifically excluded are widely-used capitalization-weighted indexes and price-weighted indexes, in which the price of a security contributes in a substantial way to the calculation of the weight of that security in the index or the portfolio, and equal weighting weighted indexes. Valuation indifferent indexes avoid overexposure to overvalued securities and underexposure to undervalued securities, as compared with conventional capitalization-weighted and price-weighted.
L'invention concerne un système, un procédé et un progiciel qui créent un indice sur la base de données comptables ainsi qu'un portefeuille d'objets financiers basé sur l'indice, le portefeuille étant pondéré conformément aux données comptables. Un système de placement passif peut être basé sur des indices créés à partir de divers paramètres. Les indices peuvent être construits avec des paramètres autres qu'une pondération par capitalisation boursière, une pondération par les prix ou une pondération égale. Des paramètres non financiers peuvent également être utilisés pour construire des indices permettant de créer des systèmes de placement passif. En outre, une combinaison de paramètres de capitalisation non boursière financière peut être utilisée conjointement avec des paramètres non financiers pour créer des systèmes de placement passif. Une fois l'indice construit, il peut être utilisé comme base pour acheter des titres pour un portefeuille. D'une manière plus spécifique, sont exclus les indices à pondération par capitalisation boursière et les indices à pondération par les prix, qui sont largement utilisés et dans lesquels le prix d'un titre contribue sensiblement au calcul de la pondération de ce titre dans l'indice ou le portefeuille, ainsi que les indices à pondération égale. Les indices indifférents à la valeur évitent une surexposition à des titres surévalués et une sous-exposition à des titres sous-évalués comparativement aux indices classiques à pondération par capitalisation et à pondération par les prix.
Arnott Robert D.
Wood Paul C.
Norton Rose Or S.e.n.c.r.l. S.r.l./llp
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1932202