G - Physics – 06 – F
Patent
G - Physics
06
F
G06F 21/00 (2006.01)
Patent
CA 2706922
Systems, methods, and computer-readable media are provided relating to computing financial values for contingent claims. A declarative programming language is provided that comprises several primitives. A program according to such a language may combine primitives to create a description of a contingent claim or type of contingent claims. Such a program may be compiled into an executable form and, when executed, may calculate a financial value for a claim. Calculation of the financial value may make use of mathematical models, techniques, or both, including statistical and Monte Carlo methods. A program may declare one or more parameters to be supplied at execution time, and the computed value may depend on the supplied values of some or all of the parameters.
L'invention concerne des systèmes, procédés et supports lisibles par ordinateur concernant le calcul de valeurs financières pour des créances éventuelles. Un langage de programmation déclarative qui comporte plusieurs primitives est proposé. Un programme selon un tel langage peut combiner des primitives pour créer une description d'une créance éventuelle ou d'un type de créances éventuelles. Un tel programme peut être compilé sous une forme exécutable et, une fois exécuté, peut calculer une valeur financière pour une créance. Le calcul de la valeur financière peut employer des modèles mathématiques, des techniques ou les deux, y compris des méthodes statistiques et des simulations de Monte-Carlo. Un programme peut déclarer un ou plusieurs paramètres à fournir au moment de l'exécution et la valeur calculée peut dépendre des valeurs fournies de tout ou partie des paramètres.
Fisher Travis
Hogan Apollo
Qian Lipeng
Bloomberg Finance L.p.
Norton Rose Or S.e.n.c.r.l. S.r.l./llp
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1749201