G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2578085
A system and method for risk analysis of a portfolio of derivative products is disclosed which is conducted based on a set of flexible rules. The system and method allow creating predefined sets of products for the purpose of future risk offsets. If a futures trade as a subset of that set of products that met a threshold level, then the subset is assigned the offset value (or a pro rata or other portion of the offset value) of the predefined set. For example, assume that the predefined set consists of one S & P 500 futures, one NASDAQ futures, one S & P Midcap 400 futures and one Russell 1000 futures and the threshold is three. If the futures trader holds any three of those four futures, the three futures can be grouped, assigned an offset value, and this group can be used as one asset for purpose of further risk offsets.
L'invention concerne un système et un procédé d'analyse des risques d'un portefeuille de produits dérivés qui sont exécutés sur la base d'un ensemble de règles souples. Ce système et ce procédé permettent de créer des ensembles de produits prédéfinis en cas de compensations des risques des opérations à terme. Si une opération à terme se négocie sous forme d'un sous-ensemble de cet ensemble de produits qui correspondent à un niveau seuil, la valeur de compensation (ou un prorata ou une autre part de la valeur de compensation) de l'ensemble prédéfini est attribuée au sous-ensemble. Par exemple, l'ensemble prédéfini est constitué d'une opération à terme S & P 500, d'une opération à terme NASDAQ, d'une opération à terme S & P Midcap 400 et d'une opération à terme Russell 1000 et le seuil est de trois. Si le négociateur de l'opération à terme détient trois de ces quatre opérations à terme, les trois opérations à terme peuvent être groupées, se voir attribuer une valeur de compensation et ce groupe peut être utilisé comme un actif en cas de nouvelles compensations des risques.
Glinberg Dmitriy
Gogol Edward
Michaels Dale A.
Yoo Tae S.
Cassan Maclean
Chicago Mercantile Exchange Inc.
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1431407