G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/04 (2012.01)
Patent
CA 2689491
A method, system and computer program product for forecasting the transaction cost of a portfolio trade execution that may be applied to any given trading strategy or an optimal trading strategy that minimizes transaction costs. The system accepts user-defined input variables from customers and generates a transaction cost estimation report based on those variables. Two models are utilized: discretionary and non-discretionary. A specific transaction cost estimation and optimization is performed that model the transaction costs of a specific trade execution based on the user's trading profile and market variables.
L'invention concerne un procédé, un système et un produit-programme informatique pour prévoir le coût de transaction d'une exécution d'une opération liée à un portefeuille qui peuvent être appliqués à toute stratégie commerciale donnée ou à une stratégie commerciale optimale qui minimise des coûts de transaction. Le système reçoit des variables d'entrée définies par l'utilisateur provenant de clients, et génère un rapport d'estimation de coût de transaction sur la base de ces variables. Deux modèles sont utilisés: discrétionnaire et non-discrétionnaire. On exécute une estimation et une optimisation de coût de transaction spécifiques qui modélisent les coûts de transaction d'une exécution d'une opération spécifique sur la base du profil commercial de l'utilisateur et des variables de marché.
Borkovec Milan
Heidle Hans
Kijesky Mark
Madhavan Ananth
Itg Software Solutions Inc.
Osler Hoskin & Harcourt Llp
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1848425