Method and system for low latency basket calculation

Details Method and system for low latency basket calculation Method and system for low latency basket calculation

G - Physics

06

Q

G06Q 40/00 (2012.01) G06F 17/10 (2006.01)

Patent

CA 2707044

A basket calculation engine is deployed to receive a stream of data and accelerate the computation of basket values based on that data. In a preferred embodiment, the basket calculation engine is used to process financial market data to compute the net asset values (NAVs) of financial instrument baskets. The basket calculation engine can be deployed on a coprocessor and can also be realized via a pipeline, the pipeline preferably comprising a basket association lookup module and a basket value updating module. The coprocessor is preferably a reconfigurable logic device such as a field programmable gate array (FPGA).

La présente invention concerne un moteur de calcul de panier qui est déployé pour recevoir un flux de données et accélérer le calcul de valeurs de panier en fonction de ces données. Dans un mode de réalisation préféré, le moteur de calcul de panier est utilisé pour traiter des données de marché financier afin de calculer la valeur de l'actif net (VAN) des paniers d'instruments financiers. Le moteur de calcul de panier peut être déployé sur un coprocesseur et peut également être réalisé par l'intermédiaire d'un pipeline, le pipeline comprenant de préférence un module de consultation d'association de panier et un module de mise à jour de valeur de panier. Le coprocesseur est de préférence un dispositif logique reconfigurable tel qu'une matrice prédiffusée programmable par l'utilisateur (FPGA).

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